取引所側の罠をどのようにすり抜けるか？
今日はAIによる暗号通貨の自動売買の様子を具体的な取引事例をもとに解説したいと思います。9月1日の日本時間早朝5時過ぎにLTC:USDTのトレードを人工知能（AI）が判断し、買いが入りました。この時点の価格は60.7ドル／LTCで、相場の反転タイミングであり、チャートを見ても良い判断での買いだったのがわかります。高値からの下落、そこからの反転を予測しての買いでした。
買い注文と同時に売り注文も立てていますが、売り注文は61.18ドル／LTCでかけていましたが、まとめて2,000万トークンの売りを立てたため、これが重しとなっているのがチャート上で明白です。現在この売り注文を時間、価格を分散化させる対策プログラムを開発中で、実装がまだ間に合っていないため、不利な取引になることは明確なのですが、それでも着実に利益を積み上げているため、今はこのまま動かしています。
自分で自分の首を締めている！！
61.18ドルが売りの指標となってしまい、他の投資家の売りが61.18ドル以下で入ることで、なかなか61.18ドルを突破出来ないのです。
市場が明確な上昇方向に進む場面では、2,000万トークン程度、日本円で1.3億円程度はすぐに出来てしまいますが、ビットコインやイーサリアムと比較して取引量が小さいライトコインの場合、1.3億円のひとつの板での売りは重しになってしまいます。
そのために売りを入れるタイミング、価格を分散化させることで、取引をスムーズにさせる必要があるのです。現在はこの点の改善を行っていますので、今後はよりスムーズな成約につながっていくことになるでしょう。そして現在はBinance先物市場に集約させているものを、他の取引所と併用することで、商いを分散化させ、確実な成約につなげていくわけです。このあとは4つの取引所でのシステムつなぎこみを進めていきますので、純粋にライトコインの取引だけでも現在の10倍程度までの枠での取り扱いは問題なくできると感じています。
しかしAIを使ったこのトレード状況を見てもらっても明白だと思いますが、日本で流行っているハイプ案件、三角アービトラージなど、集まっている資金額を聞いても、それが運用などできるはずが無いことは明白です。
最近は商品先物市場で大きく利益を出すことが出来ているような宣伝をしているようですが、商品先物市場でのAIの自動売買の研究にも着手していますが、数十億、数百億レベルで運用し、月間で安定して高利回りを継続して出すことなど不可能なことは明白にわかっています。これらの案件は破綻が近く迫っているように思いますね。
売り板の壁
こちらを見ればよりわかりやすいですが、61.18ドルが10分以上壁となってしまっています。注文全体の25％程度の売りは61.18ドルで成約しましたが、残りの75％は成約せず、その後の取引所の罠にハマりました。
2,000万トークの売りを時間を変え、価格を少しずつ分散化させれば、全て売却できて、この取引も勝利して終わっていましたが、まだ今はシステム装着ができておらず、今回のトレードはマイナスをだすことになりました。
売り浴びせとストップ狩り
そのあとは指値を抜けることなくズルズルと下がり始め、途中から一気に下落スピードが加速していきます。途中の出来高が大きくなっていますので、取引所側による売り浴びせ、ストップロス狩りがあったことが理解できます。取引所側は顧客の売買注文はすべてみえています。何処の価格でロスカットを行うかがみえていますので、取引所側も自動売買システムを回すことで、ロスカット狩りを行う事が可能なのです。
このように最終的には59.75ドルまで下落しました。9時2分〜9時21分までの20分間の間に1.43ドルも下落したわけです。最後の50.75ドルなど、出来高の多さを見てもわかるように明確なロスカット狩りですね。1.43ドルの下落ですから、ライトコインの価格に対して2.8％になりますので、暗号通貨市場のボラティリティの高さが改めて思い知らされますし、だからこそ、短時間で大きな収益を上げるトレードも可能となるのです。
AIによるトレードは最終的に60.2ドル平均でロスカットが行われ、このトレードでは損失となりましたが、問題点が明確になっていますし、本来であれば、勝てているトレードですので、新しいバージョンでこの問題解決が図れることで、更に勝率が高まることが確実化するわけです。エントリーポイントの優位性、正確性は日々AIがディープ・ラーニングを行うことで進化していますので、取引の着実性はより高まっていきます。
今回はAIが行う自動売買のトレードの事例をひとつお見せしたわけですが、AI TRUSTでは、Crypto AI Trade Signal として今後は人数を絞り、サロン内で5〜8つの暗号通貨についての売買シグナルを配信していきます。更には売買シグナルとは別で、取引所間で20秒〜2分程度発生する価格時差もサロン内では表示されますので、この価格時差を活用することで、誰でも手作業でのトレードで確実に勝率アップ、収益アップを図れることになるわけです。
Crypto AI Trade Signalウェブセミナー開催
9月19日のウェブセミナーではより詳細のお話もさせて頂きます。
日米選挙による金融市場の行方、新月満月が影響する相場の転換期についても合わせて話をされる三部構成となっています。
一部：日米選挙と今後の金融市場動向 （講師：チャーリーTAKA）
二部：新月・満月は相場の転換期 （講師：畑中）
三部：Crypto AI Trade Signal詳細説明 （講師：チャーリーTAKA）
セミナー参加者には今回は2週間無料でCrypto AI Trade Signal及び専用サイトでのサービスを提供させて頂きます。是非この機会に、暗号通貨トレードの魅力に触れてみて下さい。
毎週1回情報をまとめてお送りします。
AI TRUSTでは日々の金融市場に影響を与えるニュースを独自の視点から解説を行っています。是非ご自身の投資指標としてご活用ください！！
