株式や為替と違い、暗号通貨に対しての世界的なルールというのはまだまだザルの状態であり、暗号通貨取引所は何処も好き勝手にやっているというのが正直な話であり、どの取引所も裏側ではかなりいい加減なことを行っています。
現在、世界中の人工知能システム開発者とともに、AIを使った自動売買システムを日々検証し作り上げている立場として、業界の裏話を今日はしてみたいと思います。
コインチェックはなぜ儲かっていたのか？
何処までがルール違反で何処までが駄目か？ルール自体が未成熟ですから線引は難しいですが、2017年の最初の暗号通貨投資ブームが訪れたときには、大手取引所であるCoincheck(コインチェック)では、アルトコインの売買は海外の提携取引所の価格に一定額を上乗せする形で（3〜5％）日本の投資家に転売していました。無在庫でノーリスクで毎回の取引でこれだけの利ざやを抜いていましたから儲かるわけなのです。
今は多くの投資家は同じトークンでも取引所によって価格差があることを知っていますから、このようなあからさまなことをすれば誰も高い取引所でわざわざ買いません。価格差の利ざやを抜くアービトラージという投資方法がありますが、人の手で行う売買は現実的に厳しく、システムを使ったとしても、今は余り鞘が抜けなくなっています。
世界中で同様のアービトラージシステムが廻っているため、取引所間の価格差がどんどん縮小しているのです。アービトラージを取引所内で回しているから儲かるというハイプ案件もよく聴きますが、これは全くデタラメな話です。
大手取引所でも信頼できるわけではない
現在はBinance取引所でAIを使ったシステムを動かしています。検証自体は昨年の夏から行っていましたが、実際に資金を入れて5月から稼働させていますが、余りにフェイクトレードが多く驚かされました。当初は10程度の上位人気コインの売買を行っていましたが、プロジェクト側が動かしているのか？投資家が動かしているのか？
これは不明ですが、とにかく釣り、見せかけだけの注文が多く、当初はこれに引っかかり続けました。そしてシステムの勝率は良くても、手数料負けしてしまうのです。現物市場で動かしても効率は上がらないと判断し、完全先物市場での売買に移行しました。
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインの３つだけが本物？
Binanceの完全先物市場で、BTC,ETH,LTCの3つだけに絞り、その後売買を行っています。完全先物市場であれば現物市場よりも圧倒的に手数料が安価であり、売買を繰り返しても手数料負けしないという判断です。しかし完全先物市場でもかなりえげつない行為が行われています。
完全先物市場では、Binance自体が投資家からの注文を飲んでいる（リスクを自社でとっている）ため、意図的なロスカット狩りが行われるのです。自動売買システムを動かす上では、買い注文が成約した段階で、即座に売り注文も上値・下値ともに入れる形をとっています。
下がったポイントで買いを入れて上昇を待っていると、コインマーケットキャップではBTC価格が上昇しているにも関わらずBinance先物市場では上昇しなかったり、コインマーケットキャップと比較して極端な下落がBinance先物市場で起こるのです。
取引所の思うまま
Binanceからすれば、顧客の注文状況は全部みえているわけで、何処まで価格が下落すれば、ロスカットされるかわかっています。このラインを狙われてロスカット狩りが行われます。これは株式市場や国内の為替市場ではありえない違法行為ですが、暗号通貨取引所ではまだこのルールがないのです。
こんなことをやられれば取引所で普通に取引をして勝てるわけがありません。現在は既にこれに対しての対応方法は出来上がっていますが、流石にこの方法は話をするわけにはいきませんので、ここではパスしておきます。
滑らされる
世界の為替取引所では未だに普通に起こっていることですが、暗号通貨取引所でも滑るという事が起こります。これはどのようなことかというと、価格が急激に変動したタイミングで、ストップロスを設定したにも関わらず、その価格で成約せず、損失が拡大することを言います。これも8月初旬までの取引では悩まされた問題でした。
200ドルで損失確定していたはずが、1,950ドルまで損失が広がったETHの取引もありました。利益も拡大してくれればいいのですが、利益はセットした価格で必ず約定し、損失だけが滑って拡大するのです。
これも取引所のシステムがそのようにセットされているとしか思えません。現在はこの問題に対しても解決策を見つけ出し、新しい形で動かしていますので、このリスクも最小限にすることはできていますが、日々問題解決を行い続けています。 世界中の取引所が何処もBot（自動売買システム）を動かしていますから、胴元が絶対に有利なことは変わりません。
そこへの対応策をどうするのか？
結局の所、取引所とのチカラ関係が運用結果にも結びつくのです。その取引所に占めるこちらのAIシステムのトレードが増えれば、取引所にとっても手数料収益が伸びますから、より有利なはからいをしてくれます。取引所としての取引高が増えれば、それだけ世界中の新規の顧客を呼び込めることになるからです。ですので、着実に精度が上がっている今のシステムを更に不具合を改善しつづけ、まずはBinanceでの一定のチカラを持つことが足元の最大の課題となります。
次のステップとしては、大手取引所の先物市場での横展開です。Huobi、OKEx、BITMEXという大手3取引所の先物市場でAIシステムを動かしていきます。4社並ぶことで、各社の信頼性も全てみえてきますし、比較して利用することができますし、リスク分散をかけることができるようになりますから。
大きな動きの上下動の中での売買であれば、個人であっても暗号通貨トレードは有効です。しかし取引所側が仕掛ける罠にはこのようなものがあるのだとまずは理解をしておいて下さい。
BITMEXでも昨年秋以降でも大きな売りポジション狩りがあり、日本人投資家の多くが損を出しました。このときはBITMEXの作為的な問題ではなく、売り買いが極端に偏ったことにより商い自体が成立しない空白地帯ができたことが問題でしたが、ボラティリティが高い相場環境では、このような状況は今後も起こり得るということは理解しておくことが良いと思います。
そしてもう一つ。日々AIでの暗号通貨市場での自動売買システムを開発の内側から取引所を見ている立場から言わせてもらえれば、MLM系で資金集めをしているアービトラージ及び高利回り案件はありえないということです。
効率良い運用には上限額があり、MLM化するには規模に無理があります。そしてアービトラージも少額では発生しても、MLMで資金集めをするようなレベルの運用は一切できません。取引所側のシステムはそんなに馬鹿ではなく、簡単にシステムに儲けさせてくれず、日進月歩の戦いを続けているのですから。
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