グリットトレードの5月の結果をまとめてみたいと思います。
取引所はOverbitを使用しています。
BTCUSD ETHUSD
設定条件 ：ピンポングリット
銘柄 ：BTCUSD ETHUSD
金額 ：それぞれ１万ドルずつ
レバレッジ ：3倍
グリット幅 ：0.5% 0.6% 0.7% 0.8%
グリット数 ：上下30本ずつ
損切り ：3％
BTCはテストネット環境でスリッページが発生したため、一度月末で締めました。
結果は・・・
0.5%グリット幅 2,335ドルの利益 利回り 23.35%
0.6%グリット幅 407.3ドルの利益 利回り 4.07%
0.7%グリット幅. 1,611ドルの利益. 利回り 16.11%
0.8%グリット幅. 1,296ドルの利益 利回り 12.96%
0.6%の利回りが低いのは、大きな利益が出た日に設定が間に合っていなかったからです。
下記が過去1ヶ月のチャートとなります。
ETHの利回りは未現実利益も含めて
0.5%グリット幅 476ドルの損失 利回り -1.76%
0.6%グリット幅 291ドルの損失 利回り -2.91%
0.7%グリット幅. 255ドルの損失. 利回り -2.55%
0.8%グリット幅. 270ドルの損失 利回り -2.7%
ETHは5月21日にテストネット上で大きな振れ幅でETHの価格が動いたためストップロスとなりました。
しかし、実際のチャートを見れば明確ですが、一定の枠での上下動を繰り返しています。
本来であれば5％以上の利益が積み上がっていたと考えられます。
ちなみに昨日から本日までの24時間の動きでは、ETHのピンポングリットはそれぞれ100ドル程度ずつ利益が増加しています。
1ヶ月の検証結果から
やはり先月は想定通り暗号通貨市場は重たい展開となりました。一定の上下動の中ではピンポングリットを自動で動かしておく方法は暗号資産を積み上げる有効な方法になります。
BTCやETH,他の暗号通貨の価格変動に一喜一憂することなく、トークン数を増やすこと、USDTを増やしそのUSDTでBTCやETHを買うことで、ドルコスト平均法で暗号資産を増やすことができるわけです。
5月は特に大きな市場変動要因はないと考えていましたので、ポジションを継続保有していましたが、大きな変動が予想されるタイミングでは一度止めることも重要だと思っています。
このテストに関しても、今新たなツールを開発していますので、これが出来上がったタイミンングで開始していきます。
レバレッジについて
BTC,ETHに関しては3倍での運用が適切だと思います。今は市場は静かですが、暗号通貨市場はボラティリティが非常に高いので、これ以上の高いレバレッジ設定は、リターンは高くなりますが、その分リスクも大きく増加します。
他のアルトコインでグリットトレードを動かす場合、レバレッジは更に低くした方が良いでしょう。
ちなみにBybitでは2,000ドルを使ってレバレッジ1倍でBTCのピンポングリットトレードを行なっています。
5月16日からスタートさせていますが、現在の利益は13ドルほどで、利回りは0.65%です。1ヶ月計算で考えると利回りは1.3%程度となりますね。
リスクをできるだけ回避したい方や、はじめてグリットトレードを行う方は、レバレッジ1倍で行うこともお勧めです。
グリット幅について
グリット幅については0.5%〜0.8%までの0.1%刻みで検証推移を比較していますが、0.5%幅のグリット幅設定が売買回数が頻繁になる分だけ利益が積み上がっています。しかし相場が一方に動いたときには損切りになる可能性も高いです。0.4%幅以下の設定はお勧めしません。
上下設定本数について
こちらは今の30本ずつの設定が効果的なように思います。
ロスカットについて
現在は3％のロスカットにしていますが、今のレバレッジ率、グリット幅とのバランスを考えた場合、3％のロスカット設定は適切だと思われます。
今のOverbitのシステムでは、例えばBTCのグリットトレードで利益が12％まで伸びた状態から、この時点から3％利益が減ればロスカットされますので、最終的な利益は11.64%確保されることになります。
ロスカット率を高くするよりも、トータルバランスで考えて効率が良いと思います。
為替グリットトレード
設定条件 ：ピンポングリット
銘柄 ： USDJPY EURUSD GBPJPY
金額 ：それぞれ１万ドルずつ
レバレッジ ：3倍
グリット幅 ：0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
グリット数 ：上下30本ずつ
損切り ：3％
開始日 ：5月23日
3つの通貨ペア合計30,000ドルに対して 8日間の経過
結果は・・・
0.1%グリット幅 105.8ドルの利益 利回り 0.53%
0.2%グリット幅 146.6ドルの利益 利回り 0.73%
0.3%グリット幅. 64ドルの利益. 利回り 0.32%
0.4%グリット幅. 22ドルの利益 利回り 0.11%
例えば0.1%のグリット幅では、5月27日の時点ではマイナスは441ドルまで含み損が膨れていました。これはドル高がこのタイミングで一方的に進んだからです。
しかし、ここからチャートが戻ることで、利確が進み、現在はプラス水準までどのグリット幅でも戻っています。
それぞれの通貨ペアの過去１週間チャート
為替については金融政策会議及び雇用統計の発表前後を外せば、一定のレンジでの上下動が続くことが多く、ピンポングリットは非常に相性が良いと考えられます。
現在、昨年からの金融政策会合前後、雇用統計発表前後でのそれぞれの通貨ペアの変動率を検証しています。
これで一定の予測がつくかと思いますので、この件については次のレポートで検証結果を上げたいと思います。
8日間の検証結果から
先月は為替が変動すると考えたタイミングで一度ポジションを閉じています。実質8日間での検証結果となりますが、1ヶ月計算した場合の利回りは0.5%から2％といったところでしょうか。
為替に関しては0.1%もしくは0.2%のグリット幅が良いように思います。
上下設定本数は30本が適正に思います。
レバレッジについてはこの後は5倍に設定してテストして検証を進めたいと思います。
通貨ペアの安定性という意味では、EURUSD, GBPJPYが秀でているように思います。
ドル円は長期継続的な円安傾向になる可能性も高く、さらに言えば日銀の突然の政策変更リスクを考える必要もあります。
ま、この点に関して言えば、金融政策会合の前後を外すことで、リスク回避することもできるわけです。引き続き詳細検証を進めていきます。
グリッドトレードのツール、そして最新の効果的な方法を共有します
グリットトレード用の専用ツールはもう少しで完成となります。
完成し次第クリプトトレンドリサーチのサイトでアップしますのでお待ちください。
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