為替のグリットトレード。
ピンポングリットを効率よく動かすためには為替変動の大きなタイミングを外すことが重要です。
Ai Trsutでは、グリッドトレードは「Overbit取引所」で運用しています。
為替が大きく動くリスクのある経済指標は、中央銀行の金融政策会議と消費者物価指数発表であり、この前後3日間を外せば、急激な為替変動をある程度は回避できることになります。
日本の重要な経済指標発表前後の為替変動
日銀の金融政策決定会合及びCPIの発表前後日の為替の動き（ドル円、ユーロ円、ポンド円）で最も大きな変動幅となったのは、昨年12月の日銀の会合でYCCの上限を0.25%から0.5%に引き上げられたことがサプライズとなり、各通貨ペアとも5％以上の変動率になりました。
反対に最も変動率が低かったのは2023年3月3日の東京のCPIの発表で、予想と同じ伸びに収まったことで、為替への影響は軽微になりました。
変動率の平均はドル円で2.42%、ユーロ円で2.34%、ポンド円で2.6%となっています。
日本の経済指標発表に関しては、日銀が金融政策変更を行わないというムードが続く中では、CPIの発表での為替の振れは限定的だと考えられます。
欧米であれば、インフレ率の上昇は中央銀行の利上げにつながり、利上げはその国の通貨高につながります。
日銀はインフレ率が上昇しても、金融政策を変えられない様々な事情もあり、為替市場はこれを見越しています。
ただし、今後はサプライズの金融政策変更は十分あり得ますので、やはり日銀の金融政策会合前後はポジションを持たないことが正しい判断だと思います。
イギリスの重要な経済指標発表前後の為替変動
イギリスの金融政策決定会合及びCPIの発表前後日の為替の動き（ポンド円）で最も変動幅が大きかったのは昨年9月の英中銀の会合です。
まさにトラスショックが起こったタイミングです。
イングランド銀行は22日に0.5%の利上げ決定を発表し、保有する英国債の市場での売却を始めると発表しました。そのような中で、トラス政権の1972年以来の大型減税と国債増発を受けて、火に油が注がれた格好となり金融市場が混乱しました。
ポンド円は9円以上変動し、変動幅は5.87%です。変動率の平均は2.33%です。
ポンド円は割合一定のレンジで上下する通貨でもありますし、ピンポングリットも有効ですが、ロング、ショートグリットも読みやすい通貨だと思います。
EUの重要な経済指標発表前後の為替変動
ユーロ円、ユーロドルの消費者物価指数発表での変動率は割合低く収まっています。欧州はアメリカと比べてもインフレ率は高止まりしていますから、今後も利上げは継続される可能性も高く、円、ドルに対して継続的に強含みに推移しています。
変動率の平均はユーロ円で1.61%、ユーロドルで1.54%となっています。
ただしアメリカも次回以降のFOMCでの再度の利上げも予想されていますし、そうなれば、ユーロドルについては一定のレンジでの動きが継続し、ピンポングリットは有効だと考えられます。
ユーロ円については基本的にはピンポングリットよりもロンググリットが有効であり、日銀の政策会合の前後のみをポジションを外せば、継続的な収益が見込めるのではないかと考えます。
アメリカの重要な経済指標発表前後の為替変動
最後にアメリカのCPI発表とFOMC前後でのドル円、ユーロドルの動きをチェックしてみました。
CPI発表でのドル円の振れ幅は最小は1.3%で、最大は6.02%です。ユーロドルの振れ幅は最小は0.99%で最大は4.23%です。ドル円に比較してユーロドルの値動きは相対的に小さいです。しかし平均してドル円で2.72％。
ユーロドルで2.03％程度の変動幅があり、高いレバレッジのピンポングリットではロスカットのリスクが高まります。
FOMC前後でのドル円の振れ幅は最小は1.92%で、最大は3.95%です。ユーロドルの振れ幅は最小は1.37%で最大は2.54%です。
ドル円に比較してユーロドルの値動きは相対的に小さいことがここでも見て取れます。
こちらも平均してドル円で2.66％。ユーロドルで2.06％程度の変動幅がありますので、この前後はポジションを外しておくことが賢明だと考えられます。
総括：きちんと選定さえすれば安定した収益が出る
暗号通貨市場よりも為替市場の方が市場の動きを読み解きやすく、よりリスクを抑えたグリットトレードができると思います。
レバレッジを3倍から5倍程度に抑えた上で、ロスカット率を3％程度に設定しておけば、継続的に利益を上げられる仕組みは割合作りやすいのではないかと判断しています。
引き続き検証を続け、レポートをまとめていきます。
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